高爾頓板,或稱做quincunx,是由Galton爵士 (1822-1911) 所發明用來驗證中央極限定理 (CLT) 的裝置。它也是第一位討論均值回歸 (regression to the mean) 現象的科學家,但同時亦是優生學 (eugenics) 這樣錯誤觀念的推廣者 在 上篇雜記 的結尾我們提到了對於一個趨於穩態的系統擁有最大的熵,而這也是統計力學的直接應用,用物理的角度來講便是當系統平衡時 Gibbs 自由能不再變化 (\(\Delta G =0\)),而在此時會對應到系統的熵有全域極大值 (global maximum)。故大自然很多現象都已經處於穩態的狀況下,我們對這個現象的母體做抽樣,所得到的觀測樣本應也有最大熵,則描述這些觀測樣本最好的分佈便是符合該條件下擁有最大熵的機率分佈。而指數族的分佈符合最大熵的特點,我們在這個小專題內便嘗試證明高斯與二項式分佈在連續和離散的隨機變量下的條件擁有最大熵的性質。 一、機率熵 在 上篇雜記 裡裡我們探討了夏儂熵,或者稱作資訊量\(I\)的意含,所以一個系統內 (我們這裡就不再用系綜這種彆扭的歷史名詞了) 每個成員出現的機率是\(p_i\),則對該系統的熵可以用夏儂熵公式來表示 \[ I(p) = -\sum_i p_i \ln p_i. \tag{7.1} \] 所以對某一組 連續 機率分佈函數\(p(x)\),其中\(x\)是隨機變量,則將(7.1)的求和符號改成積分後有 \[ I(p) = -\int p(x)\ln p(x) dx, \tag{7.2} \] 稱為機率分佈\(p(x)\)的 機率熵 ,而積分的上下限則看隨機變量的範圍,例如高斯分佈就是\(\pm \infty\)。如果今天我們有兩組機率分佈\(p(x)\)和\(q(x)\),我們便可以定義它們之間的 相對熵 ,或稱作 KL散度 (Kullback-Leibler divergence),定義為 \[ D_{KL}(q,p)\equiv\int q(x)\ln \left(\frac{q(x)}{p(x)}\right) dx = I(q,p)-I(q)\geq 0, \tag{7.3} \] 是 正定的 (positively defined),其中 \[ I(q,p)=-\int q(x)\ln p(x) d...
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